Zastosowanie Heikin Ashi i FRAMA na przykładzie REDAN'u

Postanowiłem zrobić edukacyjną analizę akcji REDAN'u opartej na technice Heikin Ashi wspartej FRAMA czyli Fraktalną Adaptacyjną średnią ruchomą.

Elipsą na wykresie zaznaczyłem ponad trzymiesięczną konsolidację z górnym ograniczaniem w punkcie 2, formacje taką zwiemy BAZĄ. Świeczki rysowane techniką Heikin Ashi w trendzie bocznym można rozpoznać po małych korpusach i długich górnych oraz dolnych cieniach rysowanych naprzemiennie raz zielone raz czerwone. Widać to dokładniej na grafice poniżej.
W punkcie 1 pierwsze sygnały kupna wygenerowały nam średnie kroczące, a także MACD przecinając linię zero.
W punkcie 2 wybiliśmy rejon konsolidacji i średnia 200 Sesyjną.
Linia AB to wyraźny trend wzrostowy - zielone świeczki z dużymi korpusami oraz górnymi cieniami. Wyczerpanie potencjału wzrostowego widać w punkcie B gdzie znów pojawiają się naprzemiennie świece z małymi korpusami i długimi cieniami.
Ruch spadkowy na linii BC charakteryzują świece czerwone z dużymi dolnymi cieniami. Ruch okazał się być korekcyjnym po tym jak skutecznie wybronił wsparcie horyzontalne 2.70.
Ostatecznie tworzy nam się w tym rejonie trójkąt zwyżkujący (oznaczony prostokątem ;D ) --> wybicie w punkcie 3. Zasięg ruchu po wybiciu został już wyczerpany i obecnie obserwujemy powrót na linie wyjściowe, dlatego jest to dobry moment na otwarcie pozycji, ze stop losem ustawionym tuż poniżej linii trendu i punktu 3. Dlaczego ? Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem rysuje nam się formacja AB=CD. Współczynnik ryzyko do zysku bardzo korzystny gdyż po wybiciu linii trendu stop loss zamyka nam pozycje z niewielka stratą, natomiast potencjalny zysk po wypełnieniu wspomnianej formacji to bez mała 1 zł na akcję - nie sugeruje tu bynajmniej otwierania pozycji tylko pokazuje, że przed zajęciem pozycji na rynku warto wyliczyć sobie taki współczynnik prostym wzorem:

ryzyko/zysk = cena zakupu - poziom wyjścia / cena docelowa - cena zakupu

Spójrzmy teraz na wykres w zbliżeniu, widzimy wyraźny trend wzrostowy na linii AB i spadkowy BC oraz horyzontalne - oznaczone elipsami.
Spójrzmy na średnie - niebieska 15 sesyjna FRAMA, fioletowa 15 sesyjna średnia ważona wolumenem. Strzałkami oznaczyłem sygnały kupna i sprzedaży generowane przez ich przecięcie. Jeśli chodzi o samą średnią FRAMA możemy stwierdzić ze reaguje ona zdecydowanie szybciej niż MA15, a do tego w trendzie horyzontalnym właściwie nie zmienia swojej pozycji!

Heikin w języku japońskim oznacza równowagę (cenową) Ashi - słupek, w efekcie dostajemy narzędzie które eliminuje szumy generując bardziej płynny obraz rynku na wykresie przez co łatwo możemy wychwycić aktualnie obowiązujący trend lub nudną konsolidację.

Co zatem daje nam w praktyce zastosowanie obydwu technik ? Średnie ruchome zdają egzamin przy wyraźnych trendach, natomiast w horyzontalnym generują fałszywe sygnały. Technika Heikin Ashi pozwala określić aktualny trend, a także względnie szybko wychwycić jego zmianę. Zatem umiejętne wykorzystywanie obu tych technik pozwoli nam zając odpowiednia pozycję i efektywnie wykorzystać dynamiczne ruchy.

Więcej o Heikin Ashi i FRAMA
Heikin Ashi + indicator Hadiffico

Układy świec na wykresie Heikin - Ashi
1. zielone świece - trend rosnący
2.zielone świece z dużym korpusem i górnymi cieniami - dynamiczny trend wzrostowy
3. zielona świeca bez dolnego cienia - sygnał kupna (po konsolidacji)
4. zielone świece z małym korpusem i dolnym cieniem w trendzie wzrostowym - słabnący trend, możliwa konsolidacja

5. czerwone świece - trend spadkowy
6. czerwone świece z dużym korpusem i dolnymi cieniami - dynamiczny trend spadkowy
7. czerwona świeca bez górnego cienia - sygnał sprzedażny (po konsolidacji)
8. czerwone świece z małym korpusem i górnym cienie w trendzie spadkowym - słabnący trend, możliwa konsolidacja
9. sekwencja świec z dolnymi i górnymi cieniami - konsolidacja, możliwa zmiana trendu, ostrzeżenie do wyjścia z pozycji.